套利分析

图 一 套利分析

图 二 套利成本

截止到2009年6月18日下午13：40

上海黄金交易所现货AU(T+D)报价为206.38元/克；

上海期货交易所主力合约0912报价205.96元/克

二者价差：0.42元/克

交易成本：1.3519元/克（成本最大化）

操作建议：目前市场处于反向市场，两者的价差为0.42元/克，当前不构成套利交易，建议投资者仍已观望为主。

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