套利分析

图 一 套利分析

图 二 套利成本

截止到2009年6月10日下午13：30

上海黄金交易所现货AU(T+D)报价为210.75元/克；

上海期货交易所主力合约0912报价210.15元/克

二者价差：0.60元/克

交易成本：1.37375元/克（成本最大化）

操作建议：目前市场处于反向市场，两者的价差为0.60元/克，当前不构成套利交易，在金价反弹之际，存在着价差扩大的可能，建议投资者仍已观望为主。成本较好者可考虑，但0.6元的价差执行套利，存在一定的风险。

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